BizLIVE – Các khoản cho vay có vấn đề tại nhiều ngân hàng đang tăng lên khiến chất lượng tài sản suy giảm, ảnh hưởng đến an toàn vốn theo Basel II.
Fitch ước tính những ngân hàng được xếp hạng có thể bị thiếu hụt vốn lên tới 2,5 tỷ USD (tương ứng 27% vốn chủ sở hữu so với cuối năm 2019) để đáp ứng tiêu chí an toàn vốn tối thiểu 8% theo Basel II (Ảnh minh họa).
Theo báo cáo của Tổ chức Fitch Ratings (Fitch) công bố ngày 6/5, nợ quá hạn của các ngân hàng Việt Nam tăng lên do tác động của dịch Covid-19, khiến nhiều ngân hàng đối mặt với sự thâm hụt vốn và giảm lợi nhuận khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Khi dịch bệnh xảy ra đã gia tăng tình trạng thất nghiệp, gây áp lực không nhỏ cho những khoản nợ vay, làm ảnh hưởng tới chất lượng tài sản và lợi nhuận ngân hàng, đặc biệt là những thành viên đã tăng trưởng nóng ở phân khúc cho vay bán lẻ và cho vay tiêu dùng những năm gần đây.
Dịch bệnh Covid-19 khiến tăng trưởng GDP trong quý đầu năm nay của Việt Nam chỉ ở mức 3,8%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2013. Fitch dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 ở mức 3,3% so với mức tăng trưởng 7% của năm 2019, sau đó phục hồi ở mức 7,3% vào năm 2021.
Fitch cho rằng nợ quá hạn của các ngân hàng sẽ gia tăng vì kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khi nhu cầu về hàng hoá trên thế giới giảm đi.
TạiViệt Nam, gần 5 triệu người, hoặc gần 10% dân số trong độ tuổi lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và trong số đó đã bị mất việc làm. Đây là những tín hiệu làm tăng rủi ro cho vay bán lẻ của ngân hàng. Với những ngân hàng (được Fitch xếp hạng) các khoản cho vay bán lẻ đã tăng gần gấp đôi từ mức 23% cuối năm 2014 lên tới 40% cuối năm 2019, và nợ quá hạn đã tăng tới 45% trong quý I/2020 so với cuối năm 2019.
Các khoản cho vay bán lẻ của ngân hàng chủ yếu là cho vay thế chấp và cho vay kinh doanh cá nhân và thường được đảm bảo bằng tài sản, (tài sản đảm bảo sẽ giúp ngân hàng lấy lại vốn trong trường hợp khách hàng không trả được nợ). Tuy nhiên, quá trình giải quyết nợ xấu có thể bị kéo dài và bị cản trở bởi khung luật pháp đang hoàn thiện.
Hơn nữa, những căng thẳng về tín dụng của hệ thống ngân hàng làm cho khả năng sinh lợi yếu đi và rủi ro vốn tăng lên khi chi phí tín dụng tăng.
Giống như nhiều ngân hàng trong khu vực, một số ngân hàng Việt Nam đã áp dụng các biện pháp ưu tiên để tăng cường bảo vệ bảng cân đối kế toán, mặc dù, các biện pháp cứu trợ cho phép các ngân hàng duy trì các khoản cho vay bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như trước khi khủng hoảng xảy ra.
Nếu các ngân hàng tiếp tục đưa ra các tiêu chí mới cho những khoản cho vay mới yếu kém hơn, ước tính những ngân hàng được Fitch xếp hạng có thể bị thiếu hụt vốn lên tới 2,5 tỷ USD (tương ứng 27% vốn chủ sở hữu so với cuối năm 2019) để đáp ứng tiêu chí an toàn vốn tối thiểu 8% theo Basel II, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các ngân hàng quốc doanh bị áp lực về vốn lớn hơn nhiều. Tình trạng thiếu vốn trong hệ thống khá căng thẳng, vì những ngân hàng được Fitch xếp hạng (Fitch cho rằng những ngân hàng này mạnh hơn trong hệ thống) – chỉ chiếm 27% các khoản cho vay hệ thống, tuy nhiên, tỷ lệ các khoản cho vay có vấn đề tại những ngân hàng được xếp hạng này đang tăng lên 6-9% (từ 0,5%-1,2% vào cuối năm 2019), với biên độ nén 70-80 điểm cơ bản.
Điều quan trọng hơn cả là cơ cấu vốn hoá ngân hàng – điểm yếu lâu dài của hệ thống khi hầu hết các ngân hàng vẫn có bộ đệm vốn mỏng để hấp thụ thua lỗ, mặc dù đã có sự cải thiện về lợi nhuận trong những năm gần đây.
Dù vậy, chất lượng tài sản và lợi nhuận ngân hàng vẫn phụ thuộc vào thời gian và mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch.
Nếu sự bùng phát Covid-19 toàn cầu được kiểm soát và sự phục kinh tế dần trở lại, Fitch tin rằng Việt Nam có vị thế tốt để phục hồi kinh tế. Với kịch bản như vậy, sự giảm sút về chất lượng tài sản ngân hàng có lẽ sẽ ít tồi tệ hơn, làm dịu các khoản dự phòng, điều này có thể khiến Fitch điều chỉnh lại triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam và xếp hạng ở mức Ổn định trở lại từ mức Tiêu cực.
Ngược lại, nếu điều kiện kinh tế trở nên tệ hơn, xếp hạng Tiêu cực có thể xảy ra, làm cho chất lượng tài sản và lợi nhuận của ngân hàng suy yếu, và kết quả vốn có khả năng suy giảm.
Fitch cũng tin rằng dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận ngân hàng Việt Nam, vì các ngân hàng có thể tận dụng sự hỗ trợ theo quy định để giảm sự biến động về thu nhập nếu căng thẳng ngày càng rõ hơn.
Một số ngân hàng cũng có thể lại bán nợ xấu cho VAMC, và khấu hao chi phí dự phòng trong 5 năm, sẽ hạn chế tác động đến lợi nhuận trong ngắn hạn.
